La devoción a la Virgen es muy temprana en toda España. En época visigoda, aumentó el culto sobre todo en Toledo gracias a los Concilios y con la supuesta aparición a San Ildefonso. Desde Toledo, la devoción mariana pasó a Madrid y muy pronto contó con dos imágenes de gran fervor popular, como fueron la Virgen de Atocha y especialmente la Virgen de la Almudena.

Para conocer las historias que rodean a la Virgen de la Almudena, hay que retroceder hasta tiempos de la invasión árabe de la Península Ibérica. Cuando se conoció en Toledo, capital del reino visigodo, que el ejército árabe había derrotado a don Rodrigo y avanzaban rápidamente hacia la ciudad, creció el miedo.

El arzobispo de Toledo, Raimundo, envió un decreto a todas las parroquias para que escondieran todo tipo de imágenes y reliquias para evitar su profanación por parte del invasor musulmán. Los madrileños, conocedores de la noticia, decidieron realizar un hueco en la muralla y ocultaron la imagen de Nuestra Señora junto a dos velas encendidas.

Con la conquista musulmana de la Península, en Madrid muchos vecinos se convirtieron al islam al ver que mejoraba su situación social, a pesar de que se había respetado la religión cristiana bajo muchas condiciones. Al aumentar la presión social, la cristiandad madrileña quedó reducida de forma drástica y la leyenda cuenta que solo quedó una familia cristiana que recordaba el lugar exacto donde estaba escondida la imagen de la Virgen.

Con el paso de los años, únicamente había una superviviente de aquella familia, de nombre María, que era la única depositaria del secreto, pero que no recordaba ya el lugar exacto a causa de los cambios que sufrió la ciudad. Todos los días, la joven María rezaba a la Virgen con el objeto de que le recordara dónde estaba ubicada su imagen.

En 1083, las tropas castellanas de las que se cuentan que estaban comandadas por el Cid, conquistan Madrid. María, tras la conquista, acude a comunicar al Cid la existencia de una Virgen ocultada en las murallas. El caballero envío a soldados a buscar dicha imagen, aunque no encontraron nada.

Sin embargo, "el que en buena hora nació" trasladó la noticia a Alfonso VI, que tras tomar Toledo, puso rumbo a Madrid para buscar aquella imagen de la Virgen.

María, conocera de que el rey había llegado a Madrid, rezó toda la noche y ofreció su vida a cambio de que la imagen por fin se descubriera.

Al día siguiente, comenzaron las labores de búsqueda donde colaboró todo el pueblo. Rodearon todo el recinto de la muralla entre cánticos y rezos pidiendo el buen éxito de sus trabajos. De repente, oyeron un fuerte ruido en la otra punta de la muralla y acudieron a toda prisa al lugar del estruendo. Cuando llegaron, los vecinos presenciaron una gran raja en la pared del muro: en medio de la raja, se encontraba la ansiada imagen de la Virgen junto a las dos velas que seguían encendidas.

El pueblo madrileño empezó a abrazarse y a llorar de alegría, sin percatarse de que María, conocida ya como La Beata, cayó al suelo desplomada con los ojos en éxtasis.

El deseo que había implorado la noche anterior se había cumplido, dando su vida por aquel descubrimiento.

La imagen de la Virgen fue trasladada a la iglesia mayor de Santa María y comenzó a ser conocida popularmente como "Virgen de la Almudena" al haber aparecido en la almudena o muralla. Madrid había recuperado la figura que tanta devoción despertó hace siglos.

En la actualidad, la imagen se venera en la Catedral de la Almudena y es la patrona de la ciudad de Madrid. Además, en la Cuesta de la Vega, una hornacina en un muro rememora el punto original donde fue hallada la estatua cuya historia crea un binomio mágico de realidad y fantasía.