El hijo de la que fuera la mujer con más títulos nobiliarios de España, lleva años preocupándose por temas políticos y acudiendo a los medios a opinar sobre ellos. Es colaborador habitual del programa que conduce Sussana Griso en Antena 3, Espejo Público, y ha pasado por múltiples tertulias televisivas y radiofónicas. Ahora, ha confesado en una entrevista al periódico digital El Español que si Albert Rivera le pidiese ir en sus listas, se lo plantearía muy seriamente.

Hace sólo unas semanas se pronunciaba sobre uno de los temas políticos del momento. La posible exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del mausoleo que le rinde tributo, el Valle de los Caídos. El aristócrata no tuvo ningún reparo en defender que el dictador debería permanecer allí enterrado, porque "forma parte de la Historia de España. Y esa es razón más que suficiente". Añadía además, que la polémica era inútil y estéril y desviaba la atención sobre asuntos que se están produciendo ahora como la situación en Venezuela.

En la extensa entrevista concedida a El Español, el colaborado de Espejo Público valora positivamente su reciente experiencia como tertuliano político y dice estar aprendiendo mucho de tales debates.

Se alegra de haber dejado atrás esa etapa de su vida en la que su figura era más conocida por los medios del corazón, y de haberse librado, al menos en parte, del acoso de los paparazzis. Preguntado acerca de cómo vive un aristócrata la realidad política actual, Cayetano trata de desmarcarse de su pasado palaciego. Dice haberle costado mucho encontrar su sitio en la sociedad viniendo de dónde viene y confiesa que, aunque la mayoría de familias nobiliarias se sentirían más seguros con opciones políticas más conservadoras (lo que en su día fue Alianza Popular, dice explícitamente), ahora viven un cierto miedo por una posible "caida de lo conocido", o irrupción de un nuevo sistema. Él está abierto a nuevas realidades y confiesa que uno de los nuevos partidos le parece una buena opción.

El entrevistador es rápidamente consciente de que se refiere a Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, y Cayetano se lo confirma. Añadiendo que la propuesta política de Ciuadadanos le parece sentata, fiable y coherente; de sentido común. Tanto es así que confiesa que, si Albert Rivera le propusiera formar parte del proyecto, se lo plantearía seriamente. Aunque añade que sería muy cuidadoso a la hora de elegir qué posición tomar dentro del partido, ya que reconoce que su figura pública es muy vulnerable. Un blanco fácil sólo por venir de donde viene. "La sombra del palacio te persigue toda la vida" sentencia.